Benutzer:Produnis/GNU R

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  Ein Gamma|-Prozess als Beispiel für einen Levy-Prozess (subordinator)
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  Berechnung von Pi mit Monte Carlo
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  zur Zeitgleichung
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  nicht zentrale chi-quadrat Verteilung (CDF)
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  nicht zentrale chi-quadrat Verteilung (PDF)
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  Chi-Quadrat-Verteilung
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  Chi-Quadrat-Verteilung
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  Der Goldpreis über einen noch längeren Zeitraum (seit 1970)
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  Goldpreis der letzten zehn Jahre
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  Der Wechselkurs von Euro zu Dollar
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  Kurse von Zucker
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  Die Zinsstruktur des Dollars von 2000-2006
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  Konvexe Funktion
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  Zum Body-Mass-Index
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  Security market line im CAPM
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  Wahlbeteiligung bei den Nationalratswahlen in Österreich
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  Leitzinsen in den USA und Europa
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  Verteilung der Parlementssitze nach der Nationalratswahl 2006
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  Ergebnisser aller Nationalrat|swahlen in Österreich seit 1945
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  Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung und der Normalverteilung
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  Beispiel einer Treppenfunktion
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  Value at Risk
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  Erdölpreise seit 1900; siehe auch Erdöl/Tabellen und Grafiken
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  Numerische Integration mit Monte-Carlo-Algorithmus
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  Hitting time einer 2-dim BM; auch eine Stoppzeit
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  Hitting time als Beispiel für eine Stoppzeit
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  Ein Beispielbild zum Kolmogorow-Smirnow-Test
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  Forward rate vom 26.1.2006
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  Vier mal drei Wurzel-Diffusionsprozesse
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  Ein Wurzel-Diffusionsprozess
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  Ornstein-Uhlenbeck-Prozess
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  Libor
• Zinsstruktur mit Zinsswaps beschrieben
  Zinsstruktur mit Zinsswaps beschrieben
• Entwicklung des 2 und 10 Jahres Zinsswaps
  Entwicklung des 2 und 10 Jahres Zinsswaps
• Der 8M LIBOR über einen großen Zeitraum
  Der 8M LIBOR über einen großen Zeitraum
• Die Preise für ein Faß Brent und West Texas Intermediate
  Die Preise für ein Faß Brent und West Texas Intermediate
• Zentraler Grenzwertsatz für die Binomialverteilung
  Zentraler Grenzwertsatz für die Binomialverteilung
• Die Gumbelverteilung
  Die Gumbelverteilung
• Eine Brownsche Bewegung und das berühmte stochastische Integral| B_s dB_s
  Eine Brownsche Bewegung und das berühmte stochastische Integral| B_s dB_s
• Die Neoklassische Produktionsfunktion
  Die Neoklassische Produktionsfunktion
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  Zeitverlauf des Deltas eines Calls nach blak Scholes
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  Vega einer europäischen option nach Black Scholes
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  Gamma einer europäischen option nach Black Scholes
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  Delta eines Puts und eines Calls im Black-Scholes Modell
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  Black-Scholes Preis eines Calls zu verschiedenen Zeitpunkten
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  Payoff einer Put-Option zur Fälligkeit
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  Geometrische Brownsche Bewegung
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  Geometrische Brownsche Bewegung
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  Geometrische Brownsche Bewegung
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  Poissonprozess
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  kompensierter zusammengesetzer Poissonprozess
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  Zwei Wiener-Prozesse
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  Wiener-Prozess
• Spektralzerlegung zum Wiener Prozess
  Spektralzerlegung zum Wiener Prozess
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  2-dimensionale Brownsche Bewegung
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  Brownsche Bewegung
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  2-dimensionale Normalverteilung
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  2-dimensionale Normalverteilung, korreliert und mit unterschiedlichen Varianzen
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  Partielle Autokorrelationsfunktion
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  Autokorrelationsfunktion
• Lévy-Verteilung
  Lévy-Verteilung
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  Beispiel einer nicht stetig differenzierbaren Funktion
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  Geldmarktsätze
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  Wechselkurse
• Zinsstrukturkurve
  Zinsstrukturkurve
• Libor
  Libor
• Aktienkurs von Microsoft
  Aktienkurs von Microsoft
• Dichte der Normalverteilung
  Dichte der Normalverteilung
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  Dichten der t-Verteilung
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  Dichten der Beta-Verteilung
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  Dichten der Logarithmischen Normalverteilung|
• Dichten der Erlangverteilung
  Dichten der Erlangverteilung